中信建投证券量化投资岗（衍生品业务）

工作描述

任职要求
1、硕士及以上学历，数学、物理、金融工程、计算机科学等相关专业优先；
2、3年以上基金、期权做市、量化交易或衍生品相关工作经验；
3、熟练掌握至少一门的编程语言；
4、对市场敏感，具备极强的抗压能力和快速决策能力，做事严谨认真、有逻辑有条理，有较强的多任务处理能力和执行能力，具备强烈的责任心和工作热情，乐于承担责任并主动拓展，诚实守信。
5、具有良好的沟通能力和团队合作精神。
6、量化策略方向，需要可进行策略回测及实盘等工作，实盘业绩超过3年及管理规模超过5亿优先；
7、做市交易方向，需要熟悉基金做市业务逻辑及市场微观结构，掌握价差管理、订单簿分析等核心技能，或熟悉期权定价理论（Greeks、波动率曲面、Skew 等）及做市商业务逻辑，有高频数据分析处理相关经验优先；熟练使用 Python 等编程语言进行量化建模和数据分析（Pandas/Numpy/Scipy），有 C++/Java 低延迟系统开发经验者优先；
8、投资经理方向，需要具有较强的相关领域投资交易能力和优异的投资业绩，实盘业绩超过3年、或管理规模超过5亿者优先。
9、场外衍生品对冲交易方…